#0004 確率微分方程式の2つの顔 — ブラックショールズと空間統計

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#0004 確率微分方程式の2つの顔 — ブラックショールズと空間統計

確率微分方程式(SPDE)が活躍する2つの世界


確率微分方程式(SPDE)は、一見まったく異なる2つの分野で用いられています。一つはファイナンスにおける派生証券の価格評価、もう一つは空間統計学におけるデータ生成過程のモデリングです。

この2つの世界を比較してみると、「回帰モデルではないデータ生成過程」というものが見えてきます。

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