#0010 IRLSと統計計算の舞台裏

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#0010 IRLSと統計計算の舞台裏

IRLS — 複雑な回帰モデルを簡単にする計算の工夫


不均一分散にどう対処するか


皆様、回帰分析をしていると「残差の分散が一定でない」、つまり不均一分散の問題にぶつかることがあります。こうした場合、通常の最小二乗法では最適な推定ができません。そこで登場するのが、繰り返し再重みづけ最小二乗法(IRLS: Iteratively Reweighted Least Squares)です。私はこのアプローチを優れたものだと考えています。

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