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#0009 株式リターンの謎と時間変化するファクターモデル
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株式リターンの謎 — リスクの反映か、価格の歪みか
「変化する回帰係数」という視点
皆様、地理的加重回帰モデル（GWR）は、回帰係数が地点によって変化する「セミパラメトリックモデル」の一例です。私はGWRを取り上げたもう一つの視点として、この「変化する回帰係数」をもつモデルであることに注目しています。この視点は、ファイナンスのアセットプライシングにおいても極めて重要です。ファイナンスの場合は、地点ではなく「時間変化する回帰係数」を用います。
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